Estratégia de negociação de pares cointegrados - Estratégia negociação

A Estratégia de Negociação A estratégia de negociação de pares é aplicada a um par de Fundos Negociados em Troca ( ETF) que acompanham o desempenho de títulos de dívida variável de US Treasury. Um dos motivos para isso se deve ao fato de que o resultado desse tipo de opera- ção procede somente da relação entre os preços de dois ativos e não da direção do.

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Negociação de Cointegração / Pares- Negociação - Forex, futuros, ações e opções de negociação não são apropriados para todos. A motivação para este artigo é aplicar os testes de cointegração de Johansen e Engle- Granger para iden- tificar pares de ações a serem usados numa estratégia de. Aplicou a estratégia de cointegração em dados intradiários com frequência de 15 em 15 minutos em pares de ações negociadas no mercado brasileiro e comparou sua performance em relação ao ativo livre de risco ( CDI). Base em cointegração, explorando a característica de reversão à média dos pares de ações cointegrados.

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